Профессиональные справочные системы для специалистов
Тел: +7 (391) 226-66-62 E-mail: is@is-kras.ru
660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 38, офис 514-520, 5 этаж
30.04.2021
Установлен порядок определения банками с универсальной лицензией величины кредитного риска по производным финансовым инструментам

     Положением Банка России от 12.01.2021 N 754-П в целях расчета обязательных нормативов банков с универсальной лицензией устанавливается порядок расчета банками с универсальной лицензией величины кредитного риска по производным финансовым инструментам (ПФИ) с учетом международных подходов к расчету кредитного риска ("Базель III").
     
      В зависимости от базисного актива ПФИ разделены на пять категорий: процентные ПФИ, валютно-процентные свопы, кредитные ПФИ, фондовые ПФИ, товарные ПФИ.
     
     Установлены формулы расчета, а также порядок определения величины агрегированной надбавки.